مثال: إعادة اختبار استراتيجية التداول.
يمكن لجميع التجار الاستفادة من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. فإنه يمكن تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف وتظهر كيفية تحسين والتاجر. ومع ذلك، فإنه من الصعب العثور على طريقة دقيقة لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك.
إكسيل هي واحدة من القطع الأكثر شعبية من البرامج في العالم. معظم الناس لديهم بالفعل بعض المهارات في استخدام إكسيل. في هذه المقالة والفيديو المصاحبة أظهر كيف يمكن استخدام إكسيل لاختبار مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول في أي سوق والإطار الزمني.
كثير من الناس يتعلمون بشكل أفضل من خلال مشاهدة. لقد سجلت فيديو يوتوب يظهر لي مدى سهولة اختبار استراتيجياتك باستخدام إكسيل. في هذا الفيديو، أضف بيانات تاريخية. أنا برنامج 3 المؤشرات الفنية. وأخيرا أدخل معايير الدخول والخروج التجارية.
إطار العمل.
في كل مرة كنت اختبار استراتيجية التداول كنت تفعل نفس الأشياء مرارا وتكرارا. أنت لا تريد أن تبدأ مع قالب فارغ في كل مرة تحتاج إلى اختبار استراتيجية.
يجب أن تضع إطارا لكيفية تطوير إستراتيجية التداول. يمكنني استخدام نموذج باكتست ترادينفورمد كإطار لاختبار جميع استراتيجيات التداول بلدي. وتشمل هذه النماذج العديد من الميزات المفيدة بما في ذلك وقف الخسائر، وأهداف الربح وتوقف زائدة. كما تتضمن مجموعة متنوعة من المقاييس المختلفة لتحليل أداء إستراتيجية التداول.
البيانات التاريخية.
من الضروري الحصول على بيانات جيدة عن الأسعار التاريخية قبل إجراء الاختبارات الخلفية. فمن السهل للحصول على بيانات الأسعار اليومية وطويلة الأجل في كثير من الأحيان مجانا. وقد حصلت ياهو المالية مجموعة واسعة من الأسواق المختلفة.
للحصول على البيانات خلال اليوم هو أكثر صعوبة. يمكنني استخدام MT4 لتداول العملات الأجنبية بلدي. يتم تقديم MT4 من قبل العديد من السماسرة ولديه ميزة أنه يسمح لك بتحميل البيانات مباشرة من المحطة. لتنزيل البيانات التي تحتاج إليها لتحديد تولس & # 8211؛ مركز التاريخ ومن ثم اختيار السوق للتصدير.
بعد الحصول على البيانات السابقة في جدول بيانات. يمكنك استخدام نسخ ولصق لإدخال البيانات بسرعة في باكتست الخاص بك. لا تستخدم قص ولصق لأنه قد يؤثر على الصيغ في جدول بيانات باكتست.
إشارات الدخول & # 8211؛ المؤشرات الفنية وأنماط الشارت.
الخطوة التالية لاختبار استراتيجيتك هي إدخال معايير التداول الخاصة بك. كثير من الناس التجارة باستخدام المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني. وتستند هذه على الصيغ الرياضية ويمكن حسابها باستخدام إكسيل. في الفيديو أشرح كيفية حساب المتوسط المتحرك الأسي بسرعة، ومؤشر ستوكاستيك ومتوسط النطاق الحقيقي. يمكنك أن ترى من الفيديو أنه لا يستغرق وقتا طويلا للقيام بذلك.
معظم الوقت الذي لا تريد لحساب المؤشرات من الصفر. لجعل هذا أسرع وأسهل لقد كتبت اثنين من الكتب التي تظهر كيفية حساب مجموعة من المؤشرات الفنية وأنماط الرسم البياني. للحصول على مزيد من المعلومات راجع: تحسين نتائج التداول الخاصة بك عن طريق حساب المؤشرات الفنية والحصول على نتائج أفضل للتجارة باستخدام المؤشرات الفنية. كل من هذه تأتي مع جدول يحتوي على جميع حسابات المؤشر.
بعد الحصول على المؤشر في جدول بيانات، يمكنك ببساطة نسخه ولصقه في جدول بيانات باكتست.
برمجة معايير الدخول والخروج.
يمكن أن يكون هذا الشيء تحديا بالنسبة للأشخاص الذين لا يستخدمون إف البيانات في إكسيل. إذا كانت البيانات هي اللبنات الأساسية لجميع منطق التداول. نحن نريد لدخول الصفقات في ظل ظروف محددة. ويمكن أن يكون هذا عندما يعبر الماكد عن خط 0، وشكلت شمعة دوجي أو وصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي معين.
بناء الجملة إذا كانت العبارات هي: إف (لوجيك) & # 8211؛ هو صحيح ثم القيام بذلك & # 8211؛ هو خطأ ثم القيام بذلك.
في إكسيل قد نرغب في استخدام بيان إف للتحقق مما إذا كانت X أكبر من Y. ستبدو الصيغة كما يلي: = إف (X & غ؛ Y، & # 8220؛ X هي هيغير & # 8221 ؛، & # 8220؛ X هي انخفاض & # 8221؛)
معايير الدخول.
في الفيديو استخدمت معايير دخول التجارة ل إنتر لونغ عندما يكون السعر أكبر من إما و ستوشزاتيك تجاوزت خط 20 (خط ذروة البيع). معايير دخول التجارة في العمود R. تحتوي الخلية الأولى على: = إف (و (F203 & غ؛ G203، K203 & غ؛ النتائج! $ C $ 12، K202 & لوت؛ ريسولتس! $ C $ 12، AC203 = $ أس $ 3)، & # 8220؛ طويل & # 8221؛، & # 8221؛ & # 8221؛)
يمكننا أن نكون أكثر منطقية من هذا إذا ترجمنا إلى رمز شبه. وهذا يعني استخدام اللغة العادية لشرح كل خطوة. في الكود الزائف يقرأ البيان:
إف (كلوز & غ؛ إما و ستوشاستيك & غ؛ خط البيع الزائد والخط العشوائي السابق & لوت؛ خط البيع الزائد ولا توجد صفقات طويلة مفتوحة)، ثم أدخل طويلا، وإلا لا شيء.
معايير الخروج.
يتم برمجة معايير الخروج في نفس الطريقة تماما لمعايير الدخول. في هذه الحالة قد أرغب في الخروج من لونغ تريد عندما يتحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 80 (خط ذروة الشراء). في إكسيل استخدمت الرمز: = إف (أند (K203 & غ؛ ريسولتس! $ C $ 13، U203 = 0، T203 = 0، AC203 = $ أس $ 2)، & # 8221؛ كلوز & # 8221 ؛،)
في رمز شبه هذا يعني. إف (مؤشر ستوكاستيك & غ؛ لم يتم ضرب خط فائض الشراء ووقف الخسارة ولم يتم ضرب الهدف والصفقات الطويلة مفتوحة، ثم إغلاق طويل، وإلا لا شيء.
وقف الخسارة وأهداف الربح.
في هذا نموذج باكتست ترادينفورمد لدي أهداف وقف الخسارة والأرباح المبرمجة بالفعل. يتم حسابها باستخدام عدة أتر. وهذا يعني أنها ديناميكية وتتكيف مع تقلبات السوق.
يمكننا استخدام إكسيل لحساب أي مقاييس النتائج التي نريدها. في جدول البيانات هذا، استخدم مجموعة متنوعة من الطرق لمعرفة مدى ربحية الإستراتيجية. يقيس عامل الربح القيمة المطلقة للحرف الفائزة مقسوما على الصفقات الخاسرة. نسبة الفوز يخبرنا كم عدد الصفقات مربحة بالمقارنة مع كم يخسرون. وأقارن أيضا قيمة متوسط التجارة الفائزة بمتوسط التجارة الخاسرة.
أنا أيضا استخدام الرسم البياني رأس المال للحصول على الانطباع البصري لاستراتيجية التداول مع مرور الوقت. هذا سيظهر ما إذا كانت النتائج متسقة أو أنها قد حدثت خلال ظروف السوق المحددة.
مقالات أخرى قد يعجبك.
وكما يوحي الاسم، فإن مؤشر سوبيرترند الفني يساعد على تحديد اتجاهات السوق. هذه المقالة & هيليب؛
// فيبوناتشي هي واحدة من أفضل الطرق لفهم إجراءات سعر السوق. سواء كنت & هيليب؛
إبوك كورس - كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل هل تريد & هيليب؛
Tradinformed.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
3 إستراتيجيات التداول إيشيموكو مربحة حساب تصحيحات فيبوناتشي تلقائيا كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل الرئيسية نظام تداول هيكين العشي بسيط ومربح الذي نموذج ترادينفورمد لاختياره؟ كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل آخر المشاركات.
(1) الخيارات الثنائية (2) كريبتوكيرنسيز (1) يبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك ترادينغ (2) إكسيل ترادينغ (6) إكسيل ترادينغ (6) غوغل شيتس (1) التداول في التداول (1) تجارة الكتب (1) تداول الأوراق المالية (1) تداول الأوراق المالية (1) التداول في التداول (1) 2) استراتيجيات التداول (25) أونكاتغوريزد (2)
6 في 1 حزمة و جنيه. 63.35 & جنيه؛ 50.67 بيتكوين باكيوت ترادينغ ستراتيغي & بوند؛ 15.30 10 في 1 حزمة و جنيه. 120.59 & جنيه؛ 81.40 4 في 1 حزمة والجنيه؛ 32.75 & بوند؛ 27.84.
21 المؤشرات الفنية والجنيه الإسترليني؛ 4.31 باختصار قصير باكيست نموذج باستخدام إكسل و جنيه. 8.82 متقدم باكتست نموذج و جنيه؛ 15.30 21 المزيد من المؤشرات الفنية والجنيه؛ 4.31.
فيكس التقلب S & P 500 الدخول والجنيه. 15.30 4 في 1 حزمة و جنيه؛ 32.75 & بوند؛ 27.84 باختصار باختست نموذج قصير باستخدام إكسيل و جنيه. 8.82.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
اختبار استراتيجية تداول فائقة الاتجاه باستخدام إكسيل.
وكما يوحي الاسم، فإن مؤشر سوبيرترند الفني يساعد على تحديد اتجاهات السوق. يقدم هذا المقال إستراتيجية تداول سوبيرترند ويظهر كيف يمكن إعادة تقييم إستراتيجية باستخدام إكسيل.
للحصول على منظور مختلف على سوبيرترند. انظر هذه المقالة الأخيرة حيث أرى كيف يمكن أن تكون مربحة لعكس المؤشر: A استراتيجية سوبركس.
وكانت الاستراتيجية مربحة على مدى الفترة الزمنية التي تم اختبارها ويمكن الاطلاع على النتائج أدناه.
استراتيجية التداول.
وفيما يلي معايير الاستراتيجية:
أدخل طويل التجارة.
عندما يغلق السعر فوق 200 سما ويتقاطع من أسفل إلى فوق سوبيرترند أو عند إغلاق السعر فوق سوبيرترند ويعبر من أدنى إلى ما فوق 200 سما.
أدخل تجارة قصيرة.
عندما يكون سعر الإغلاق أقل من 200 سما ويتقاطع من أعلى إلى أدنى سوبيرترند أو عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سوبيرترند ويعبر من فوق إلى ما دون 200 سما.
أ تواصل معنا:
عندما يتم ضرب أي هدف الربح أو وقف الخسارة عندما يتم فتح التجارة في الاتجاه السائد عند عبور سعر الإغلاق من فوق إلى أقل من 25 إما.
أ تواصل معنا:
عندما يتم ضرب أي هدف الربح أو وقف الخسارة عندما يتم فتح التجارة في الاتجاه السائد عند عبور سعر الإغلاق من أدناه إلى فوق 25 إما.
يشرح الفيديو استراتيجية التداول وينظر في جداول البيانات المستخدمة في الاختبار الخلفي. كما أنه يمر من خلال النتائج ويضطلع بتحليل خطوة.
صيغ إكسيل.
تعتمد هذه الصيغ على نسخة من جدول البيانات في دورة إبوك الخاصة بي، كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل. تعتمد مراجع الخلية على البيانات التي تستخدمها في الأعمدة. ومع ذلك، بمجرد فهم استراتيجية التداول التي يتم اختبارها يجب أن يكون من السهل على التكيف الصيغ لجدول البيانات الخاص بك أو نظام باكتستينغ.
إغلاق طويل أسفل إما AC203 = إف (و F203 & لوت؛ I203، F202 & غ؛ I202، AI203 = $ أي $ 2، AB203 = 0، AA203 = 0، Z203 = 0)، & # 8221؛ إما كلوز & # 8221 ؛،)
إغلاق طويل إما AN203 = إف (AC203 = & # 8221؛ إما إغلاق & # 8221؛، (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203،)
إغلاق قصير أدناه إما AS203 = إف (F203 & غ؛ I203، F202 & لوت؛ I202، AY203 = $ أي $ 2، AQ203 = 0، AR203 = 0، $ أس $ 2 = 1، AP203 = 0)، & # 8221؛ إما إغلاق & 8221 ؛،)
إغلاق إما القصير BD203 = إف (AS203 = & # 8221؛ إما إغلاق & # 8221؛، (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203،)
تم اختبار استراتيجية التداول على زوج العملات ور / أوسد على الإطار الزمني لمدة ساعة. تم إجراء الاختبار الخلفي على ثلاث فترات من 20،000 ساعة 1 ساعة (3 سنوات، 3 أشهر).
ثم جمعت هذه الاختبارات الخلفية وظهرت النتائج في الجدول أدناه.
روابط ذات علاقة.
إذا كنت ترغب في استخدام إكسيل إلى باكتست استراتيجيات التداول بلدي إبوك بالطبع الجديد: كيفية باكتست استراتيجية التداول باستخدام إكسيل هو متاح الآن في مكتبة أمازون كيندل.
إذا كنت مهتما في باكتستينغ والتداول الآلي باستخدام MT4 إلقاء نظرة على كيفية إنشاء مستشار خبير لاستراتيجية التداول فائقة.
إذا كنت تريد أن تعرف كيفية حساب سوبيرترند في إكسيل، راجع مقالتي السابقة، كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل.
مقالات أخرى قد يعجبك.
إبوك كورس - كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل هل تريد & هيليب؛
إبوك كورس - كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل هل تريد & هيليب؛
في هذه المقالة تظهر استراتيجية التداول التي تستخدم مؤشر سوبيرترند للتجارة & هيليب؛
Tradinformed.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
3 إستراتيجيات التداول إيشيموكو مربحة حساب تصحيحات فيبوناتشي تلقائيا كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل هوم نظام تداول هيكين العشي بسيط ومربح كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل الذي نموذج ترادينفورمد للاختيار؟ آخر المشاركات.
(1) الخيارات الثنائية (2) كريبتوكيرنسيز (1) يبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك ترادينغ (2) إكسيل ترادينغ (6) إكسيل ترادينغ (6) غوغل شيتس (1) التداول في التداول (1) تجارة الكتب (1) تداول الأوراق المالية (1) تداول الأوراق المالية (1) التداول في التداول (1) 2) استراتيجيات التداول (25) أونكاتغوريزد (2)
6 في 1 حزمة & # 36؛ 87.98 & # 36؛ 70.38 بيتكوين استراتيجية التداول اندلاع & # 36؛ 21.25 10 في 1 حزمة & # 36؛ 167.48 & # 36؛ 113.05 4 في 1 باكيج & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66.
21 المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25 متقدم باكتست نموذج & # 36؛ 21.25 21 المزيد من المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99.
فيكس فولاتيليتي S & P 500 إنتري & # 36؛ 21.25 4 في 1 حزمة & # 36؛ 45.48 & # 36؛ 38.66 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 12.25.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
استخدام إكسيل لإعادة اختبار استراتيجيات التداول.
كيفية دعم اختبار مع إكسيل.
لقد فعلت قدرا لا بأس به من استراتيجية التداول اختبار الظهر. لقد استخدمت لغات البرمجة المتطورة والخوارزميات ولقد فعلت ذلك أيضا مع قلم رصاص والورق. أنت لا تحتاج إلى أن يكون عالم الصواريخ أو مبرمج لدعم اختبار العديد من استراتيجيات التداول. إذا كنت تستطيع تشغيل برنامج جدول بيانات مثل إكسيل ثم يمكنك إعادة اختبار العديد من الاستراتيجيات.
الهدف من هذه المقالة هو أن تظهر لك كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل ومصدر البيانات المتاحة للجمهور. هذا لا ينبغي أن يكلفك أي أكثر من الوقت الذي يستغرقه لإجراء الاختبار.
قبل البدء في اختبار أي استراتيجية، تحتاج إلى مجموعة بيانات. على الأقل هذا هو سلسلة من التاريخ / مرات والأسعار. أكثر واقعية تحتاج التاريخ / الوقت، مفتوحة، عالية، منخفضة، إغلاق الأسعار. عادة ما تحتاج فقط إلى عنصر الوقت من سلسلة البيانات إذا كنت اختبار استراتيجيات التداول خلال اليوم.
إذا كنت ترغب في العمل على طول ومعرفة كيفية دعم الاختبار مع إكسيل أثناء قراءة هذا ثم اتبع الخطوات التي الخطوط العريضة في كل قسم. نحن بحاجة إلى الحصول على بعض البيانات للرمز أننا سوف نعود اختبار.
انتقل إلى: ياهو فينانس في حقل إدخال الرمز (الرموز) أدخل: عب وانقر فوق غو ضمن عروض الأسعار على الجانب الأيسر، انقر على الأسعار التاريخية وأدخل النطاقات الزمنية التي تريدها. اخترت من 1 يناير 2004 إلى 31 ديسمبر 2004 انتقل لأسفل إلى أسفل الصفحة وانقر فوق تحميل إلى جدول البيانات احفظ الملف باسم (مثل ibm. csv) وإلى مكان يمكنك العثور عليه لاحقا.
إعداد البيانات.
افتح الملف (الذي قمت بتنزيله أعلاه) باستخدام إكسيل. ونظرا للطبيعة الديناميكية للإنترنت، فإن التعليمات التي تقرأتها أعلاه والملف الذي تفتحه قد تغيرت في الوقت الذي تقرأ فيه هذا.
عندما نزلت هذا الملف، ظهرت الأسطر القليلة الأولى على النحو التالي:
يمكنك الآن حذف الأعمدة التي لن تستخدمها. للاختبار الذي أنا على وشك القيام به سوف تستخدم فقط التاريخ وفتح وإغلاق القيم حتى لقد حذف عالية، منخفضة، حجم و أدج. قريب.
أنا أيضا فرز البيانات حتى أن أقدم تاريخ كان أول وآخر موعد كان في الأسفل. استخدم البيانات - & غ؛ فرز خيارات القائمة للقيام بذلك.
بدلا من اختبار استراتيجية في حد ذاتها أنا ذاهب لمحاولة العثور على يوم من أيام الأسبوع التي قدمت أفضل عائد إذا كنت اتبع شراء فتح وبيع استراتيجية وثيقة. تذكر أن هذه المقالة هنا لتعريفك كيفية استخدام إكسيل لدعم استراتيجيات الاختبار. قد نبني على هذا المضي قدما.
هنا هو الملف ibm. zip الذي يحمل جدول البيانات مع البيانات والصيغ لهذا الاختبار.
توجد بياناتي الآن في الأعمدة من A إلى C (التاريخ، أوبين، كلوز). في الأعمدة D إلى H، لدي صيغ مكان لتحديد العائد في يوم معين.
إدخال الصيغ.
الجزء الصعبة (ما لم تكن خبيرا في إكسيل) تعمل على صياغة الصيغ المستخدمة. هذا هو مجرد مسألة الممارسة وكلما كنت ممارسة المزيد من الصيغ سوف تكتشف والمزيد من المرونة سيكون لديك مع الاختبار الخاص بك.
إذا قمت بتنزيل جدول البيانات ثم نلقي نظرة على الصيغة في الخلية D2. تبدو هكذا:
يتم نسخ هذه الصيغة إلى جميع الخلايا الأخرى في الأعمدة من D إلى H (باستثناء الصف الأول) ولا تحتاج إلى تعديلها بمجرد نسخها. سأشرح بإيجاز الصيغة.
صيغة إف لديها شرط، جزء صحيح وكاذب. والشرط هو: "إذا كان يوم الأسبوع (المحول إلى رقم من 1 إلى 5 الذي يتطابق من الاثنين إلى الجمعة) هو نفس يوم الأسبوع في الصف الأول من هذا العمود (D $ 1) ثم". الجزء الحقيقي من البيان ($ C2- $ B2) ببساطة يعطينا قيمة إغلاق - فتح. هذا يشير إلى أننا اشترى فتح وبيع إغلاق وهذا هو الربح / الخسارة لدينا. الجزء الكاذب من البيان هو زوج من يقتبس مزدوجة (") الذي يضع شيئا في الخلية إذا لم يتم مطابقة يوم من الأسبوع.
علامات $ إلى يسار حرف العمود أو رقم الصف أقفال العمود أو الصف بحيث عندما يتم نسخ هذا الجزء من مرجع الخلية لا يتغير. حتى هنا في مثالنا، عند نسخ الصيغة، فإن الإشارة إلى خلية التاريخ $ A2 ستغير رقم الصف إذا تم نسخها إلى صف جديد ولكن العمود سيبقى في العمود A.
يمكنك عش الصيغ وجعل قواعد والتعبيرات قوية بشكل استثنائي.
النتائج.
في أسفل أعمدة أيام الأسبوع وضعت بعض الوظائف الموجزة. وعلى وجه الخصوص وظائف متوسط ومجموع. هذه تبين لنا أنه خلال عام 2004 كان اليوم الأكثر ربحية لتنفيذ هذه الاستراتيجية يوم الثلاثاء، وجاء ذلك عن كثب يوم الأربعاء.
عندما اختبرت انتهاء يوم الجمعة - صاعد أو هابط؟ وكتبت أن المادة الأولى استخدمت نهجا مشابها جدا مع جدول البيانات والصيغ مثل هذا. وكان الهدف من ذلك الاختبار هو معرفة ما إذا كان انتهاء يوم الجمعة صعوديا أو هبوطيا بشكل عام.
حاول. تحميل بعض البيانات من ياهو المالية، تحميله في إكسيل ومحاولة الخروج الصيغ ونرى ما يمكنك الخروج. أضف أسئلتك في المنتدى.
No comments:
Post a Comment